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多选题
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有( )。
A、上行乘数=1+上升百分比
B、上行乘数×下行乘数=1
C、假设股票不发放红利，年无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比)
D、期权价值C0=上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率
答案解析
【正确答案】 CD
【答案解析】 假设股票不发放红利，期望无风险利率=上行概率×股价上升百分比+下行概率×(-股价下降百分比);期权价值C0=(上行期权价值Cu×上行概率+下行期权价值Cd×下行概率)/(1+无风险利率r)。
【该题针对“二叉树期权定价模型,多期二叉树模型”知识点进行考核】
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