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多选题
某公司股票的当前市价为10元，有一种以该股票为标的资产的看跌期权，执行价格为8元，到期时间为三个月，期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中，不正确的有( )。
A、该期权处于实值状态
B、该期权的内在价值为2元
C、该期权的时间溢价为3.5元
D、买入该看跌期权的最大净收入为4.5元
答案解析
【正确答案】 ABD
【答案解析】 对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，处于“虚值状态”，所以，选项A的说法不正确;对于看跌期权来说，现行资产的价格高于执行价格时，内在价值等于零，所以，选项B的说法不正确;时间溢价=期权价格-内在价值=3.5-0=3.5(元)，所以，选项C的说法正确;买入该看跌期权的净收入=Max(执行价格-股票市价，0)=Max(8-股票市价，0)，由此可知，买入该看跌期权的最大净收入为8元，选项D的说法不正确。
【该题针对“期权的内在价值和时间溢价”知识点进行考核】
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