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单选题
假设两种证券A和B报酬率的标准差分别为12%和20%，投资比例为0.4和0.6，下面的计算结果中表达错误的是( )。
A、当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于16.8%
B、当相关系数等于-1时，投资组合的标准差等于7.2%
C、当相关系数等于0时，投资组合的标准差等于12%
D、当相关系数等于0时，投资组合的标准差大于7.2%并且小于16.8%
答案及解析
【正确答案】 C
【答案解析】 结合两种证券投资组合标准差的公式：两资产组合的方差=第一项资产比重×第一项资产比重×第一项资产标准差×第一项资产标准差+2×两资产的协方差×第一项资产比重×第二项资产比重+第二项资产比重×第二项资产比重×第二项资产标准差×第二项资产标准差，方差开方就是标准差，当相关系数等于0时，投资组合的标准差等于12.92%。
【该题针对“投资组合的风险计量”知识点进行考核】
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