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单选题
已知某股票的贝塔系数为0.45，其报酬率的标准差为30%，市场组合报酬率的标准差为20%，则该股票报酬率与市场组合报酬率之间的相关系数为( )。
A、0.45
B、0.50
C、0.30
D、0.25
答案及解析
【正确答案】 C
【答案解析】 贝塔系数J=相关系数JM×标准差J/标准差M
0.45=相关系数JM×30%/20%
相关系数JM=0.30。
【该题针对“系统风险的度量”知识点进行考核】
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