第八章 期权价值评估
单选题
1.标的资产均为1股A股票的两种欧式期权的执行价格均为30元，6个月到期，股票的现行市价为35元，看跌期权的价格为3元。如果6个月的无风险报酬率为4%，则看涨期权的价格为( )。
A、5元
B、9.15元
C、0元
D、10元
《财务管理》答案解析
【正确答案】 B
【答案解析】 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值，看涨期权的价格=看跌期权的价格+标的资产价格-执行价格的现值=3+35-30/(1+4%)=9.15(元)。
【该题针对“看跌期权估值,看跌期权估值(看涨期权—看跌期权平价定理)”知识点进行考核】
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