2019年9月份基金从业资格考试将近，考期为：9月21日-9月22日。留给我们的备考时间不多了，相信大家已经进入了冲刺阶段。与此同时，中公财经小编也为大家准备了2019基金从业《证券投资基金基础知识》第七章 投资组合管理模拟试题，希望对广大考生备考有所帮助。在此祝愿所有报考基金从业资格考试的考生都可以顺利通过考试！整理如下：
2019基金从业《证券投资基金基础知识》第七章 投资组合管理模拟试题
1.β系数衡量的是()。
A.资产实际收益率与期望收益率的偏离程度
B.两个风险资产收益的相关性
C.组合收益率的标准差
D.资产收益率和市场组合收益率之间的线性关系
2.下列关于资产收益相关性的说法中，错误的是()。
A.投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例
B.给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差
C.如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成一条连续曲线
D.标准差—预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形
3.相关系数值越()，则投资组合点在标准差—预期收益率平面中构成的一条连续曲线越靠()，即投资组合的风险越()。
A.小;左;高
B.小;左;低
C.大;左;低
D.小;右;高
4.()是指证券价格能够充分反映价格历史序列中包含的所有信息，如证券的价格、交易量等。
A.强有效市场
B.弱有效市场
C.半弱有效市场
D.半强有效市场
5.资产在市场均衡的条件下的收益率取决于该资产或资产组合的()。
A.系统性风险
B.非系统性风险
C.方差
D.总风险
【参考答案】
1.【答案】D
2.【答案】D
3.【答案】B
4.【答案】B
5.【答案】A
以上就是小编关于2019基金从业《证券投资基金基础知识》第七章 投资组合管理模拟试题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多基金从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的基金从业资格考试！
