2019年10月份基金从业资格考试将近，考期为：10月13日。留给我们的备考时间不多了，相信大家已经进入了冲刺阶段。与此同时，中公财经小编也为大家准备了2019基金从业《证券投资基金基础知识》第十章 基金业绩评价模拟试题，希望对广大考生备考有所帮助。在此祝愿所有报考基金从业资格考试的考生都可以顺利通过考试！整理如下：
2019基金从业《证券投资基金基础知识》第十章 基金业绩评价模拟试题
1.基金业绩评价应遵循如下原则()。
Ⅰ.客观性原则
Ⅱ.可比性原则
Ⅲ.长期性原则
Ⅳ.真实性原则
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
2.下列关于夏普比率说法中，正确的是()。
Ⅰ.夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的
Ⅱ.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率
Ⅲ.夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
Ⅳ.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
3.下列说法错误的是()。
Ⅰ.信息比率越大，表示在同一跟踪误差水平上基金能得到更大的差额收益
Ⅱ.当詹森a=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异
Ⅲ.当詹森a>0.则说明基金表现要优于市场指数表现
Ⅳ.詹森a是衡量基金组合收益中超过CAPM模型预测值的那一部分超额收益
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4.在应用CAPM进行事后风险调整时，应该注意()。
Ⅰ.没有普遍接受或使用的完全具有代表性的市场指数
Ⅱ.理论上的无风险收益率与应用中的国债收益率往往不同
Ⅲ.β系数并不是固定不变的
Ⅳ.证券的波动性会使统计误差变得很大，并对超额收益的测度造成实际影响
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
5.对于基金净收益率的计算，以下说法正确的是()。
Ⅰ.一般来说，算术平均收益率要小于几何平均收益率
Ⅱ.简单(净值)收益率的计算不考虑分红再投资时间价值的影响
Ⅲ.算术平均收益率一般可以用作对平均收益率的无偏估计
Ⅳ.时间加权收益率的计算考虑了分红再投资时间价值的影响
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【参考答案】
1.【答案】A
2.【答案】B
3.【答案】D
4.【答案】D
5.【答案】D
以上就是小编关于2019基金从业《证券投资基金基础知识》第十章 基金业绩评价模拟试题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多基金从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的基金从业资格考试！
