2019年期货从业考试距离我们越来越近，不知道各位考生在备考期货从业的过程中有没有遇到什么问题呢？为了帮助大家更好地备考期货从业，中公小编针对《期货投资分析》知识点为大家如下整理：
【知识点】 远期与期货定价
一、 远期与期货定价
(一) 无套利定价理论
(二) 持有成本理论
1. 持有成本理论认为，现货价格和期货价格的差(持有成本)由三部分组成：融资利息、仓储费用和持有收益。F(期货价格)=S(现货价格)+W(持有成本)-R(持有收益)
2. 持有成本模型的 6 个基本假设：借贷利率相同且不变、无信用风险、无税收和交易成本、基础资产可以无限分割、基础资产无卖空限制、期货和现货头寸均持有到期货合约
到期日。
(三) 远期和期货定价分析
1. 权益资产的远期价格
a) 不支付红利的标的资产组合
b) 已知支付现金红利的标的资产组合
c) 已知支付连续红利率的标的资产组合
2. 国债期货的定价
a) 短期国债的标的资产通常是零息债券，没有持有收益。符合不支付红利情形。
b) 中长期国债期货标的资产通常是附息票的名义债券，符合持有收益情形。
3. 商品期货的定价
4. 外汇期货的定价
(四) 不完全市场假设下的期货定价：存在交易成本、借贷利率不同
以上就是中公小编为大家整理的《期货投资分析》远期与期货定价知识点，希望能够对各位考生有所帮助，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的期货从业资格考试！
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