2019年期货从业考试距离我们越来越近，不知道各位考生在备考期货从业的过程中有没有遇到什么问题呢？为了帮助大家更好地备考期货从业，中公小编针对2019期货从业考试《期货投资分析》第四章 量化交易知识点：量化模型的测试评估为大家如下整理：
【知识点】量化模型的测试评估
(一) 模型测试评估的目的
1. 量化模型的测试评估是检验模型是否可行的关键一环。
(二) 模型测试评估工具
(三) 模型的测试与评估方法
1. 参数优化的重要原则额就是争取参数高原。
2. 参数高原是指存在一个较宽的参数范围，模型在这个参数范围内都能取得较好效果，一般会以高原的中心形成近似正态分布。参数孤岛是指只有在参数值处于某个很小的范围内时，模型才有较好的表现。
(四) 主要测试评估指标
1. 主要有五个指标：年化收益率、最大资产回撤、收益风险比、夏普比率、胜率与盈亏比。
2. 年化收益率=有效收益率/(总交易的天数/365);有效收益率=净利润/最大使用资金。
3. 最大资产回撤值(常用指标)=前期最高点-创新高前的最低点。最大资产回撤率=(前期最高点-创新高前的最低点)/前期最高点。
4. 收益风险比即所获取的潜在盈利与所承受的风险额度之间的比值(测试量化交易模型优劣最重要的指标)。收益风险比=年度收益/最大资产回撤。比值越高说明模型的盈利能力越强。一般认为，收益风险比在 3:1 以上时，盈利才比较有把握。
5. 夏普比率 S=(R-r)/σ，其中 R 是投资的回报期望值(平均回报率);r 是无风险投资回报率;σ是回报率的标准方差。夏普比率越高越好。
6. 胜率=盈利交易次数/总交易次数。盈亏比=一段时间内所有盈利交易的总盈利额/同时段所有亏损交易的总亏损额。
7. Q=P-(1-P)/R，其中 P 为胜率，R 为盈亏比，Q 为期望收益。
(五) 模型仿真运行测试
1. 模型在运行中出现信号闪烁说明该模型策略在判断买卖交易的条件中使用了未来函数。
2. 偷价行为是指在开平仓的时候使用了当时已不存在的进出场条件。
以上就是中公小编为大家整理的2019期货从业考试《期货投资分析》第四章 量化交易知识点：量化模型的测试评估，希望能够对各位考生有所帮助，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的期货从业资格考试！
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