距离2019年第五次期货从业资格考试统一考试已经不到一周了，在期货从业备考的过程中是否遇到一些问题呢？对于这次考试是否有信心呢？中公财经小编为考生们整理了2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题，考生们快来自测一下吧：
2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题
1、（单选题）某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502(即1欧元=1.3502美元)，合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为( )(不计手续费等交易成本)。
A、12750美元
B、12750欧元
C、22500欧元
D、22500美元
2、（单选题）股票期权做市商在交易过程中可能会遇到“大头针风险”(PinRisk)，这里大头针风险是指( )。
A、标的股票价格在一段时间内波动较大产生的风险
B、期权隐含波动率曲面模型误差产生的风险
C、期权临近到期时标的股票价格非常接近行权价格产生的风险
D、其他市场参与者发生“乌龙指事件”而产生的风险
3、（单选题）与其他衍生品相比，期权的( )特点使其在风险管理、组合投资的某些方面具有明显优势。
A、非线性损益结构
B、线性损益结构
C、双向交易机制
D、无履约信用风险
4、（单选题）行权价2300点的平值看跌期权，其Gamma值是0.005，Delta值是-0.5，假设标的资产价格从2300点涨到2310点，那么请问新的Delta值大约是( )。
A、-0.495
B、-0.45
C、-0.55
D、-0.505
5、（单选题）在利用二叉树模型对某期权进行定价时，假设标的资产价格上升系数为1.1，下降系数为0.9，假设无风险利率为5%。该标的资产价格上涨和下跌的风险中性概率分别为( )。
A、0.75和0.25
B、0.25和0.75
C、0.5和0.5
D、1和0
【正确答案】
1.【答案】A
2.【答案】C
3.【答案】A
4.【答案】B
5.【答案】A
以上就是小编关于2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多期货从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的期货从业资格考试！
