2020上半年银行从业资格考试报名已延期，考生们有更充足的备考时间了，希望考生们利用好这段时间，合理规划备考方式方法，中公小编为大家带来了2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点，希望对大家的备考有所帮助，为大家整理如下：
2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点（二）
1、风险暴露分类
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六小类：即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类。(易考多选)
主权风险暴露是指对主权国家或经济实体区域及其中央银行、公共部门实体、以及多边开发银行、国际清算银行和国际货币基金组织等的债权。
金融机构风险暴露是指商业银行对金融机构的债权。根据金融机构的不同属性，可分为银行类金融机构风险暴露和非银行类金融机构风险暴露。
公司风险暴露是指银行对公司、合伙企业和独资企业及其他非自然人的债权，但不包括对主权、金融机构和纳入零售风险暴露的企业客户的债权。
零售风险暴露三方面特征：债务人是一个或几个自然人;笔数多，单笔金额小;按照组合方式进行管理。
股权风险暴露是指商业银行直接或间接持有的股东权益。
其他风险暴露主要包括购入应收账款和资产证券化风险暴露。
2、信用风险计量
巴塞尔新资本协议明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系：一维是客户评级(针对客户的违约风险)，另一维是债项评级(反映交易本身特定的风险要素)。
3、市场风险计量方法——缺口分析
缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。具体而言，就是将银行的所有生息资产和付息负债按照重新定价的期限划分到不同的时间段内。在每个时间段内，将利率敏感性资产减去利率敏感性负债，再加上表外业务头寸，就得到该段时间段内的重新定价“缺口”。以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入的大致影响。当某一时段内的负债大于资产(包括表外业务头寸)时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的资产(包括表外业务头寸)大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。
4、市场风险计量方法——久期分析
久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动时对银行经济价值影响的一种方法。具体而言，就是对各时段的缺口赋予相应的敏感型权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅(通常小于1%)利率变动可能会对银行经济价值产生的影响(用经济价值变动的百分比表示)。各个时段的敏感性权重通常是由假定的利率变动乘以该时段头寸的假定平均久期来确定。一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响。
以上就是小编关于2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多银行从业资格考试相关信息，请关注从业资格考试网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试！
欢迎大家加入入银行从业资格考试交流群 824412247>>>，入群可咨询2020年银行从业报名考试相关信息，还可以免费领取银行从业资格备考资料及考试模拟题，更有中公财经研究院老师在线为你解答，等你来撩~
[说明]因考试政策、内容不断变化与调整，中公财经提供的以上信息仅供参考，如有异议，请考生以权威部门公布的内容为准!
