2020上半年银行从业资格考试报名已延期，考生们有更充足的备考时间了，希望考生们利用好这段时间，合理规划备考方式方法，中公小编为大家带来了2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点，希望对大家的备考有所帮助，为大家整理如下：
2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点（四）
1、市场风险加权资产汇总
市场风险加权资产等于市场风险资本要求乘以12.5。
市场风险资本要求=利率风险特定风险+利率风险一般风险+股票风险特定风险+股票风险一般风险+汇率风险+商品风险+期权风险(Gamma和Vega)资本要求简单加总。
2、风险因素识别与构建
在市场风险内部模型法框架下，市场风险分为四大类，即利率风险、汇率风险、股票风险、商品风险，同时对于交易账户利率相关产品和权益相关产品，进一步将发行人个体特定因素导致的不利价格变动风险界定为特定风险。
(1)利率风险。
从风险识别和风险因素构建角度，利率风险是由于利率曲线及相关波动率风险因素变动所引起的潜在损失，其中利率曲线变动可进一步划分为一般风险和特定风险。
①一般风险主要包括：
A.无风险利率：其中各币种的无风险利率曲线一般可选用国债、货币市场，或者利率掉期曲线。
B.一般信用利差风险：以属于某一类债券(例如某一行业、某一信用等级等)平均收益率与上述无风险利率之差计量。
②特定风险将捕获利率类金融工具的市场价格变动中所有剩余部分，依据定义，特定风险仅与发行体个体因素相关，不能归因于一般性市场变动。
③利率波动率：主要包括利率顶底波动率和掉期期权波动率。
(2)汇率风险。
汇率风险主要包括汇率及其汇率及其波动率风险因素。其中汇率风险因素包括各币种对得即期汇率，以及远期汇率;汇率相关波动率风险因素，主要是指外汇期权产品的隐含波动率，每个货币对又区分价值状况和到期期限两个维度。
(3)股票风险。
商业银行的内部模型应包含与商业银行所持有的每个较大股票头寸所属交易市场相对应的风险因素。股票风险可分解为一般股票风险和基于特定发行人的特定风险。
(4)商品风险。
商业银行的内部模型应包含与所持有的每个较大商品头寸所属交易市场相对应的风险因素。对于比较活跃的商品，内部模型应考虑衍生品头寸(如远期、掉期)和实物商品之间“便利性收益率”的不同。
3、一般风险价值计量
商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用单尾、99%的置信区间，历史观察期长度至少为1年(或250个交易日)。用于资本计量的一般风险价值，商业银行使用的持有期应为10个交易日。商业银行可使用更短的持有期并将结果转换为10天的持有期(如使用时间平方根法)，但应向银监会证明此种方法的合理性。
4、压力风险价值计量
商业银行应至少每周计算压力风险价值，选用与商业银行自身的资产组合相关，给商业银行造成重大损失的连续的12个月期间作为显著金融压力情景，并使用经该期间历史数据校准后的数据作为计算基础，若极端压力事件的持续期间少于12个月，银行应使用适当的方法将期间扩展至12个月。选用的连续12个月的压力期间应与商业银行自身的资产组合相关。此外，商业银行选取压力期间的方法须经银监会认可，并将按认可方法确定的压力期间报备银监会，并须定期对其进行审核。
5、资本计量公式
如果商业银行内部模型计量结果已经覆盖特定风险和新增风险，则上述内部模型法市场风险资本要求即为总的市场风险资本要求。
如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险，则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求，并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求，得到总的市场风险资本要求。商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求[包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求]的12.5倍。
市场风险加权资产=市场风险资本要求×12.5
商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于50%。
以上就是小编关于2020年初级银行从业资格考试《风险管理》考点为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多银行从业资格考试相关信息，请关注从业资格考试网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试！
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