2019年银行从业资格考试已经过去，准备参加2020银行从业资格考试的考生们是否进入备考状态了呢，是否有在坚持做2020银行从业考试模拟试题呢，中公财经小编整理2020初级银行从业《风险管理》第三章 练习题，希望对考生们备考2020年银行从业资格考试有所帮助，整理如下：
2020初级银行从业《风险管理》第三章 练习题
1.（单选题）《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行( )。
A.必须自行估计每笔债项的违约损失率
B.参照其他同等规模商业银行的违约损失率
C.由监管当局根据资产类别给定违约损失率
D.由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
2.（单选题）在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是( )。
A.违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露
B.只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露
C.违约损失率是一个事后概念
D.估计违约损失率的损失是会计损失
3.（单选题）下列对银行业机构信息披露要求的说法，错误的是( )。
A.必须每季度披露风险管理政策
B.根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露
C.必须提高信息披露的相关性
D.必须保持合理频度
4.（单选题）下列不属于压力测试的假设情况的是( )。
A.6个月LIBOR增加500个基点
B.信用价差增加300个基点
C.正常经营状况
D.主要货币相对于美元升值15%
5.（单选题）根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
【正确答案】
1.C
2.C
3.A
4.C
5.D
以上就是小编关于2020初级银行从业《风险管理》第三章 练习题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多2020年银行从业资格考试信息，请关注中公财经官网，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试。
