2019年银行从业资格考试已经过去,准备参加2020银行从业资格考试的考生们是否进入备考状态了呢,是否有在坚持做2020银行从业考试模拟试题呢,中公财经小编整理2020初级银行从业《风险管理》第三章 练习题,希望对考生们备考2020年银行从业资格考试有所帮助,整理如下:
2020初级银行从业《风险管理》第二章 练习题
1、(单选题)在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。
A.贷款金额
B.回收率
C.回收率的波动性
D.贷款违约风险之间的相关性
2、(单选题)下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
3、(多选题)常用的信用衍生工具包括( )。
A.总收益互换
B.信用贷款
C.信用联动票据
D.信用违约互换
E.信用价差衍生产品
4、(多选题)下列说法正确的是( )。
A.信用风险又称为违约风险
B.信用风险被认为是最复杂的风险种类
C.违约风险只针对企业而言
D.信用风险具有明显的系统性风险特征
E.违约风险不只针对企业而言
5、(单选题)资产证券化属于( )。
A.改善商业银行资产流动性的措施
B.改善商业银行负债流动性的措施
C.A和B
D.无法确定
【正确答案】
1.C
2.C
3.ACDE
4.ABE
5.A
以上就是小编关于2020初级银行从业《风险管理》第三章 练习题为大家做的整理,希望能够对各位考生有所帮助,想要获取更多2020年银行从业资格考试信息,请关注中公财经官网,最后,小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试。