2019年银行从业资格考试已经过去，准备参加2020银行从业资格考试的考生们是否进入备考状态了呢，是否有在坚持做2020银行从业考试模拟试题呢，中公财经小编整理2020初级银行从业《风险管理》第四章 练习题，希望对考生们备考2020年银行从业资格考试有所帮助，整理如下：
2020初级银行从业《风险管理》第四章 练习题
1、（单选题）某2年期债券，每年付息一次，到期还本，面值为100元，票面利率为10%，市场利率为10%，则该债券的麦考利久期为( )年。
A.1
B.1.5
C.1.91
D.2
2、（单选题）下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法?( )
A.主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测
B.必须直接估计每个敞口之间的相关性
C.Credit Portfo1io View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布
D.Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
3、（单选题）利率互换是交易双方在一定时期内交换( )。
A.本金
B.利率
C.负债
D.利息
4、（多选题）下列关于各类期权的说法，正确的有( )。
A.买方期权对买方来说是买人一个买人交易标的物的权利
B.卖方期权对卖方来说是卖出一个卖出交易标的物的义务
C.美式期权的买方在期权到期13前任意时点，可以随时要求卖方履行期权合约
D.买权的执行价格低于现在的市场价格，则该期权属于价外期权
E.平价期权的执行价格等于现在的即期市场价格
5、（多选题）未授权交易保险主要承保( )引起的直接财务损失。
A.未结算交易
B.大额交易
C.未报告交易
D.未经授权交易
E.超限额交易
【正确答案】
1.C
2.C
3.D
4.ABCE
5.CDE
以上就是小编关于2020初级银行从业《风险管理》第四章 练习题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多2020年银行从业资格考试信息，请关注中公财经官网，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2020年的银行从业资格考试。
