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2022年中级经济师考试已经拉开帷幕，大家要合理的安排自己的时间。为帮助大家充分备考中级经济师考试，中公经济师考试网将为大家提供2022经济师金融专业模拟练习题，坚持每日一练打卡，更有助于帮助检验学习效果。

2022年中级经济师考试金融专业练习题：

1.在相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权或看跌期权之间进行的套利称为( )。

A.水平价差套利

B.看涨期权与看跌期权之间的套利

C.垂直价差套利

D.波动率交易套利

2.( )是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

A.利率互换 B.货币互换

C.金融互换 D.指数互换

3.假设任何风险资产的期望收益均为无风险收益，因此任何资产当前的价值等于未来资产的无风险贴现的定价法是( )。

A.状态价格定价技术 B.风险中性定价法

C.积木分析法 D.套利定价法

4.金融期货可以利用基差的变动规律进行的套利不包括( )。

A.期现套利 B.跨资产套利

C.跨期套利 D.跨市场套利

5.对于看涨期权来说，内在价值是指( )。

A.敲定价格与协议价格的差

B.标的资产现价与敲定价格的差

C.协议价格与敲定价格的差

D.敲定价格与标的资产现价的差

参考答案：

1.【答案】C。解析：考核垂直价差套利概念。相同标的资产、相同期限、不同协议价格的看涨期权的价格或看跌期权的价格之间存在一定的不等关系，一旦在市场交易中存在合理的不等关系被打破，则存在套利机会，这种套利称之为垂直价差套利。

2.【答案】B。解析：货币互换是买卖双方将一种货币的本金和固定利息与另一货币的等价本金和固定利息进行交换的协议。

3.【答案】B。解析：考核风险中性定价法的概念。

4.【答案】B。解析：金融期货可以利用基差的变动规律进行期现套利、跨期套利和跨市场套利。

5.【答案】B。解析：对于看涨期权来说，内在价值相当于标的资产现价与敲定价格的差;而对于看跌期权来说，内在价值相当于敲定价格与标的资产现价的差。

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