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单选题
1、下列有关资本资产定价模型的表述中，错误的是( )。
A、资本资产定价模型中的资本资产，主要是指股票资产
B、证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的
C、证券市场线的一个暗示是，全部风险都需要补偿
D、Rm-Rf称为市场风险溢酬
2、关于β系数，下列说法正确的是( )。
A、资产组合的β系数是所有单项资产β系数之和
B、某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率
C、某项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的标准差
D、当β系数为0时，表明该资产没有风险
答案及解析
1、【正确答案】 C
【答案解析】 证券市场线的一个暗示是，只有系统风险才有资格要求补偿，因此选项C不正确。
【该题针对“证券市场线”知识点进行考核】
2、【正确答案】 B
【答案解析】 本题考核对β系数的理解。资产组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数，权数为各种资产在资产组合中所占的价值比重。所以，选项A的说法不正确;某项资产的风险收益率=该项资产的β系数×(Rm-Rf)，市场组合的β系数=1，市场组合的风险收益率=(Rm-Rf)，因此，某项资产的β系数=该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率，即选项B的说法正确;单项资产的β系数=该项资产收益率与市场组合收益率的协方差/市场组合收益率的方差。所以，选项C的说法不正确;β系数仅衡量系统风险，并不衡量非系统风险， 当β系数为0时，表明该资产没有系统风险，但不能说明该资产没有非系统风险。所以，选项D的说法不正确。
【该题针对“系统风险及其衡量”知识点进行考核】
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