中公财经

中级财管模考试题

下列关于证券资产组合风险与收益的说法中，不正确的是( )。

A.如果两项资产收益率的相关系数为0，表明二者不相关，二者构成的投资组合不能分散风险

B.系统性风险不能被分散

C.大多数情况下，证券组合能够分散风险，但不能完全消除风险

D.非系统风险能被分散

【答案】A。解析：只有在相关系数为+1时，投资组合才不能分散风险。