中公财经

中级财管模考试题

某证券投资组合中有A、B两种股票，β系数分别为0.85和1.15，A、B两种股票所占价值比例分别为40%和60%，假设短期国债利率为4%，市场平均收益率为10%，则该证券投资组合的风险收益率为( )。

A.6.00%

B.6.18%

C.10.18%

D.12.00%

【答案】B。解析：该证券投资组合的β系数=0.85×40%+1.15×60%=1.03，则该证券投资组合的风险收益率=1.03×(10%-4%)=6.18%。故B项正确。