1.【答案】ABC。
解析：投资组合的预期报酬率等于单项资产预期报酬率的加权平均数，所以投资组合的预期报酬率的影响因素只受投资比重和个别收益率影响，当把资金100%投资于甲时，组合预期报酬率最高为8%，当把资金100%投资于乙时，组合预期报酬率最低为6%，选项A、B的说法正确;组合标准差的影响因素包括投资比重、个别资产标准差、以及相关系数，当相关系数为1时，组合不分散风险，且当100%投资于乙证券时，组合风险最大，组合标准差为15%，选项C正确。如果相关系数小于1，则投资组合会产生风险分散化效应，并且相关系数越小，风险分散化效应越强，当相关系数足够小时投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差，而本题的相关系数接近于零，因此，投资组合最低的标准差会低于单项资产的最低标准差(10%)，所以，选项D不是答案。
2.【答案】B。
解析：风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项A错误;证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项B正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项D错误。
3.【答案】ABC。
解析：由于本题的前提是有效边界与机会集重合，说明该题机会集曲线上不存在无效投资组合，即整个机会集曲线就是从最小方差组合点到最高报酬率的那个有效集，也就是说在机会集上没有向后弯曲的部分，而A的标准差低于B，所以，最小方差组合是全部投资于A证券，即选项A的说法正确;投资组合的报酬率是组合中各种资产报酬率的加权平均数，因为B的预期报酬率高于A，所以最高预期报酬率组合是全部投资于B证券，即选项B正确;因为机会集曲线没有向后弯曲的部分，所以，两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱，选项C的说法正确;因为风险最小的投资组合为全部投资于A证券，期望报酬率最高的投资组合为全部投资于B证券，所以选项D的说法错误。
4.【答案】AC。
解析：总期望报酬率=16%×140/100+(1-140/100)×6%=20%。总标准差=20%×140/100=28%。
5.【答案】B。
解析：当两个方案的期望值不同时，决策方案只能借助于变异系数这一相对数值。变异系数=标准离差/期望值，变异系数越大，风险越大;反之，变异系数越小，风险越小。甲方案变异系数=300/1000=30%;乙方案变异系数=330/1200=27.5%。显然甲方案的风险大于乙方案。
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