1.【答案】ACD。
解析：资本市场线上，总期望报酬率=Q×风险组合的期望报酬率+(1-Q)×无风险报酬率，总标准差=Q×风险组合的标准差。当Q=1时，总期望报酬率=风险组合的期望报酬率，总标准差=风险组合的标准差，当Q=0时，总期望报酬率=无风险报酬率，总标准差=0。因此，资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合的标准差。所以选项B的说法不正确。
2.【答案】AC。
解析：资本市场线的斜率不受风险厌恶感的影响，选项B错误;在总期望报酬率的公式中，如果贷出资金，Q将小于1;如果是借入资金，Q会大于1，选项D错误。
3.【答案】BCD。
解析：根据教材内容可知，选项B.C.D的说法正确，选项A的正确说法应是：如果一项资产的β=0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍。对于选项C应该这样理解，因为无风险资产没有风险，所以，无风险资产的系统风险为零，由此可知，无风险资产的贝塔系数=0。
4.【答案】ABD。
解析：市场分割理论对收益率曲线的解释：
上斜收益率曲线：短期债券市场的均衡利率水平低于长期债券市场的均衡利率水平;
下斜收益率曲线：短期债券市场的均衡利率水平高于长期债券市场的均衡利率水平;
水平收益率曲线：各个期限市场的均衡利率水平持平;
峰型收益率曲线：中期债券市场的均衡利率水平最高。
5.【答案】AD。
解析：β系数为负数表明该资产收益率与市场组合收益率的变动方向不一致，选项A正确;无风险收益率、市场组合收益率以及β系数都会影响证券收益，选项B错误;投资组合的β系数是加权平均的β系数，β系数衡量的是系统风险，所以不能分散，因此不能说β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低，选项C错误，选项D正确。
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