1.【答案】C。
解析：曲线上最小方差组合以下的组合是无效组合，选项A错误;风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致，选项B错误;证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项C正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关，与标准差的大小无关。
2.【答案】C。
解析：由于曲线RX上的点对应的投资组合的期望报酬率比最小方差组合期望报酬率还低，所以，没有人会打算持有曲线RX上的投资组合，即曲线RX上的机会集是无效集，甲公司投资组合的有效集是RY曲线。
3.【答案】C。
解析：证券组合的标准差，并不是单个证券标准差的简单加权平均。证券组合的风险不仅取决于组合内的各证券的风险，还取决于各个证券之间的关系。故本题选C。
4.【答案】D。
解析：证券市场线的斜率表示经济系统中风险厌恶感的程度，一般说，投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大。
5.【答案】ABC。
解析：资本市场线中，市场均衡点的确定独立于投资者的风险偏好，取决于各种可能风险组合的期望报酬率和标准差，而无风险利率会影响期望报酬率，所以选项A、B、C正确，选项D错误。
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