1.【答案】BCD。
解析：期望报酬率是用来衡量预期平均收益水平的，不能衡量风险。
2.【答案】ABD。
解析：在进行两个投资方案比较时，投资者完全可以接受的方案应该是期望报酬相同，风险较小的方案或报酬较大、风险较小的方案或风险相同、报酬较大的方案，故选择A、B、D选项。
3.【答案】BD。
解析：当两种证券的收益率完全正相关时，不能分散任何风险。选项A错误。证券资产组合的预期收益率就是组成证券资产组合的各种资产收益率的加权平均数，选项B正确。当证券资产的相关系数小于1时，证券资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均数，选项C错误。投资组合可以分散非系统风险，但不能分散系统性风险。选项D正确。
4.【答案】BCD。
解析：市场组合的β系数等于1，在运用资本资产定价模型时，某资产的β系数的绝对值小于1，说明该资产的系统风险小于市场平均风险，选项A是错误表述。
5.【答案】BD。
解析：组合的期望报酬率可以通过加权平均计算求得，期望报酬率=10%×0.6+18%×0.4=13.2%;两种证券相关系数小于1说明两者风险有分散抵消的效果，所以不能通过加权平均计算求得，但我们知道组合的标准差小于加权平均数。
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