1.【答案】A。
解析：选项B、C、D属于引起系统风险的致险因素。
2.【答案】AD。
解析：β系数为负数表明该资产报酬率与市场组合报酬率的变动方向不一致，选项A正确;无风险报酬率、市场组合报酬率以及β系数都会影响证券报酬，选项B错误;投资组合的β系数是加权平均的β系数，β系数衡量的是系统风险所以不能分散，因此不能说β系数一定会比组合中任一单只证券的β系数低，选项C错误，选项D正确。
3.【答案】BD。
解析：标准差度量的是投资组合的整体风险，包括系统和非系统风险，选项A错误;只有当相关系数等于1时，投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值，选项C错误。
4.【答案】C。
解析：个别资产的贝塔系数与个别资产收益率的标准差成正相关。
5.【答案】ACD。
解析：选项B是资本市场线的特点，不是证券市场线的特点。资本市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界。
2019年注册会计师考试备考已经开始，中公注会培训班正在积极开展中，考生可以咨询选择适合自己学习状态的课程，量身定做自己的备考计划。
公众号：注册会计师考试联盟 微信：中公注会王老师
小编推荐：
