1.【答案】B。
解析：风险最小点是最小方差组合点，由于有无效集的存在，最小方差组合点与报酬率最低点不一致,选项A错误;证券报酬率之间的相关系数越小，机会集曲线就越弯曲，选项B正确;曲线弯曲程度与相关系数大小有关与标准差的大小无关。曲线上最小方差组合以下的组合是无效的，选项D错误。
2.【答案】D。
解析：系统风险是不可分散风险，所以选项A错误;证券投资组合的越充分，能够分散的风险越多，所以选项B不正确;最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，但其收益不是最大的，所以C不正确。在投资组合中投资项目增加的初期，风险分散的效应比较明显，但增加到一定程度，风险分散的效应就会减弱。有经验数据显示，当投资组合中的资产数量达到二十个左右时，绝大多数非系统风险均已被消除，此时，如果继续增加投资项目，对分散风险已没有多大实际意义。
3.【答案】A。
解析：选项B、C、D属于引起系统风险的致险因素。
4.【答案】C。
解析：个别资产的贝塔系数与个别资产收益率的标准差成正相关。
5.【答案】D。
解析：一个公司资本成本的高低，取决于三个因素：
(1)无风险报酬率：是指无风险投资所要求的报酬率。
(2)经营风险溢价：是指由于公司未来的前景的不确定性导致的要求投资报酬率增加的部分。
(3)财务风险溢价：是指高财务杠杆产生的风险。公司的负债率越高，普通股收益的变动性越大，股东要求的报酬率也就越高。
由于公司所经营的业务不同(经营风险不同)，资本结构不同(财务风险不同)，因此各公司的资本成本不同。
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