(单选题)已知某种证券收益率的标准差为0.2，当前的市场组合收益率的标准差为0.4，两者之间的相关系数为0.5，则两者之间的协方差是( )。
A、0.04
B、0.16
C、0.25
D、1.00
【正确答案】A
【答案解析】 协方差=相关系数×一项资产的标准差×另一项资产的标准差=0.5×0.2×0.4=0.04
【该题针对“投资组合的风险计量,投资组合的风险和报酬”知识点进行考核】
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