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1.(多选题)依据平价定理,下列表达式不正确的是( )。
A. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值
B. 看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格
C. 看涨期权价格+执行价格现值=标的资产价格+看跌期权价格
D. 看涨期权价格+看跌期权价格=标的资产价格+执行价格
2.(单选题)同时买进一只股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是( )。
A. 预计标的资产的市场价格将会发生剧烈变动,不知道升高还是降低
B. 预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C. 预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D. 预计标的资产的市场价格稳定
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1.参考答案:BD
2.参考答案:A
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