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1.【单选题】在其他条件不变的情况下,下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中,正确的是( )。
A.股票市价越高,期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长,期权的内在价值越大
C.股价波动率越大,期权的内在价值越大
D.期权执行价格越高,期权的内在价值越大
2.【多选题】下列表述正确的有( )。
A.看涨期权的期权价值不会超过执行价格
B.看跌期权的期权价值不会超过执行价格
C.看涨期权的期权价值不会超过股票价格
D.看跌期权的期权价值不会超过股票价格
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1.【答案】A。
解析:内在价值是期权立即行权产生的经济价值,所以不受时间溢价的影响,所以选项B、C不正确;看涨期权内在价值=股价-执行价格,所以选项A正确。
2.【答案】BC。
解析:对于看涨期权来说,期权的价值上不会超过股价;对于看跌期权来说,期权的价值不会超过执行价格。
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