2019年10月份基金从业资格考试将近，考期为：10月13日。留给我们的备考时间不多了，相信大家已经进入了冲刺阶段。与此同时，中公财经小编也为大家准备了2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题，希望对广大考生备考有所帮助。在此祝愿所有报考基金从业资格考试的考生都可以顺利通过考试！整理如下：
2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题
1.在下行标准差计算中，目标收益率可以是()。
Ⅰ.风险收益率
Ⅱ.无风险收益率
Ⅲ.自定义目标收益率
Ⅳ.区间平均收益率
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
2.关于债券基金的利率风险，下列说法正确的是()。
Ⅰ.债券的价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动
Ⅱ.债券基金的平均到期日越长，债券基金的利率风险越低
Ⅲ.当市场利率降低时，债券的价格通常会上升
Ⅳ.当市场利率上升时，大部分债券的价格会下降
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
3.关于风险价值计算方法，以下说法正确的是()。
Ⅰ.参数法以风险因子收益率服从某种概率分布为假设
Ⅱ.历史模拟法需要在事先确定风险因子收益率概率分布
Ⅲ.历史模拟法根据历史样本分布求出风险价值
Ⅳ.蒙特卡洛模拟法需要事先知道风险因子的概率分布模型
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
4.最大回撤不是测量投资组合在指定区间中()的回撤。
Ⅰ.最高点到最低点
Ⅱ.最低点到中点
Ⅲ.中点到最高点
Ⅳ.起点到终点
A.Ⅰ
B.Ⅰ、Ⅱ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
【参考答案】
1.【答案】D
2.【答案】C
3.【答案】C
4.【答案】D
以上就是小编关于2019基金从业《证券投资基金基础知识》第九章 投资风险管理模拟试题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多基金从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的基金从业资格考试！
