距离2019年第五次期货从业资格考试统一考试已经不到一周了，在期货从业备考的过程中是否遇到一些问题呢？对于这次考试是否有信心呢？中公财经小编为考生们整理了2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题，考生们快来自测一下吧：
2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题
1、（单选题）某投资者预期一段时间内沪深300指数会维持窄幅震荡，于是构造飞鹰式组合如下，买入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，卖出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付净权利金20.3，则到期时其最大获利为( )。
A、20.3
B、29.7
C、79.7
D、120.3
2、（单选题）对于一个到期时间2个月，行权价格为40元的美式看涨期货期权，若无风险利率为10%，当前期货价格为47，则该期货期权的价格下限是( )。
A、6.88
B、7
C、7.12
D、6.56
3、（单选题）市场过去一段时间非常平静，投资者预期接下来也没有重大消息要发布，投资者最可能采取的期权交易策略为( )。
A、卖出跨式期权组合
B、买入看涨期权
C、买入看跌期权
D、买入跨式期权组合
4、（单选题）当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的交易策略是( )。
A、做多现货，做空期货
B、做空现货，做多期货
C、做空现货，做空期货
D、做多现货，做多期货
5、（单选题）若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为( )元。
A、690.2
B、687.5
C、683.4
D、672.3
【正确答案】
1.【答案】B
2.【答案】B
3.【答案】A
4.【答案】B
5.【答案】C
以上就是小编关于2019年第五次期货从业资格统考《期货投资分析》练习题为大家做的整理，希望能够对各位考生有所帮助，想要获取更多期货从业资格考试相关信息，请关注中公财经官网，小编会持续为大家更新，最后，小编在这里也预祝大家都能够顺利通过2019年的期货从业资格考试！
