2021中级经济师（金融）参考答案及解析
1.【参考答案】BCD。中公解析：投资组合的风险包括公司特有风险(可分散风险)和市场风险(不可分散风险)。
2.【参考答案】C。中公解析：计算过程：4%+1.5*(9%-4%)=11.5%
3.【参考答案】D。中公解析：计算过程：1.5*50%+1.0*20%+0.5*30%=1.1
此案例分析题考核的是资本资产定价理论及其计算公式。1.任何单一风险资产或是风险资产组合的收益率有两个部分组成：一是无风险资产的预期收益率，一般用国债利率代替;二是其自身的风险溢价，等于自身的贝塔系数乘以全市场组合的风险溢价。2.市场组合的贝塔系数是组合中各单一证券贝塔系数的加权。
4.【参考答案】AD。中公解析：贝塔系数大的系统风险大，全市场组合的贝塔系数是1。
