1.【答案】C。
解析:由于投资组合的β系数等于单项资产的β系数的加权平均数,故C项错误。
2.【答案】D。
解析:两项资产之间的正相关程度越低,其投资组合可分散的投资风险的效果越大,故D项错误。
3.【答案】C。
解析:投资组合的β系数是所有单项资产β系数的加权平均数,权数为各种资产在证券资产组合中所占的价值比例。该组合的β系数=0.80×50%+1.45×50%=1.125。
4.【答案】B。
解析:非系统风险又称公司风险或可分散风险,这种风险可以通过投资组合进行分散。
5.【答案】D。
解析:通过资产组合分散的风险为可分散风险,又叫非系统风险或特有风险,如被投资企业出现经营失误,属于特有风险。其余三项是会给证券市场上所有的证券都带来经济损失的可能性的风险,不能通过资产组合分散掉,故称不可分散风险,又叫系统风险或市场风险。
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