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参考答案:

(1)①该证券投资组合的预期收益率=10%×80%+18%×20%=11.6%

②A证券的标准差=0.01441/2=12%

③B证券的标准差=0.041/2=20%

④A证券与B证券的相关系数 =0.0048/ (12%×20%)=0.2

⑤该证券投资组合的标准差

= [(80%×l2%)2+(20%×20%)2+2×80%×l2%×20%×20%×0.2]^1/ 2 =11.11%

(2)①相关系数的大小对投资组合收益率没有影响。

②相关系数越大，投资组合的标准差越大，组合的风险也就越大，反之亦然。

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