【答案】
(1)X股票的预期收益率=30%×20%+50%×12%+20%×5%=13%
(2)该证券组合的预期收益率=40%×13%+30%×10%+30%×8%=10.6%
(3)该证券组合B系数=40%×2.5+30%×1.5+30%×1=1.75
(4)该证券组合的必要收益率=4%+1.75×(9%-4%)=12.75%。由于该证券组合的必要收益率12.75%大于该证券组合的预期收益率10.6%,所以该证券组合不值得投资
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