1.【答案】D。解析：根据期权平价定理，看跌期权价格=看涨期权价格-标的资产价格+执行价格现值。在计算执行价格现值时，应注意使用与期权期限一致的无风险利率，而不是全部使用无风险年利率。故本题选D。
2.【答案】B。解析：利用欧式看涨期权和欧式看跌期权之间的平价公式，18+0.5=C+19/(1+6%)，则C=0.58(元)。
3.【答案】ACD。解析：看涨期权-看跌期权平价定理的公式是：看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格现值。
4.【答案】ABD。解析：上行股价Su=60×(1+20%)=72元，下行股价Sd=60×(1-25%)=45(元)，因此股价上行时期权到期日价值Cu=72-62=10(元)，股价下行时期权到期日价值Cd=0，套期保值比率(购买股票股数)H=(Cu-Cd)/(Su-Sd)=10/27=0.37，借款B=(HSd-Cd)/(1+r)=(0.37×45-0)/1.03=16.17元，期权价格=HS0-B=0.37×60-16.17=6.03元。
5.【答案】AB。解析：上行股价Su=股票现价×上行乘数=90×(1+33.33%)=120(元)
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