1.【参考答案】D
【解析】资本市场线的斜率=(风险组合的期望报酬率-无风险报酬率)/风险组合的标准差，资本市场线的斜率=(11%-8%)/15%=0.2。
2.【参考答案】D
【解析】证券投资组合不能消除系统风险，因此选项A的说法错误;证券投资组合的风险与组合中各资产的风险、相关系数和投资比重有关，与投资总规模无关，因此选项B的说法错误;最小方差组合是风险最小的组合，但是收益率不是最高的，因此选项C的说法错误;随着投资组合中加入的证券数量逐渐增加，开始时抵消的非系统风险较多，以后会越来越少，当投资组合中的证券数量足够多时，可以抵消全部非系统风险，因此选项D的说法正确。
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