1.【参考答案】ABCD
【解析】对于两种证券形成的投资组合，投资组合的标准差
=(A12σ12+A22σ22+2A1A2r12σ1σ2)1/2，当等比例投资时，A1和A2均等于0.5，如果相关系数为-1，则σp=|σ1-σ2|/2=1%;如果相关系数为1，则σp=(σ1+σ2)/2=11%;如果相关系数为0，则σp=7.81%。由于相关系数为1时，不能分散风险，组合标准差最大;相关系数为-1，风险分散效果最好，组合标准差最小。因此，组合标准差的最大值为11%，最小值为1%。
2.【参考答案】BCD
【解析】根据教材内容可知，选项BCD的说法正确，选项A的正确说法应是：如果一项资产的β=0.8，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.8倍。对于选项C应该这样理解，因为无风险资产没有风险，所以，无风险资产的系统风险为零，由此可知，无风险资产的贝塔系数=0。
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