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1.(多选题)S公司股票的当前市价25元,以1股该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,到期时间为6个月。已知该股票连续复利收益率的方差为0.25,市场上连续复利的年无风险利率为6%。应用布莱克——斯科尔斯模型估算该看涨期权的价格,下列选项正确的有( )。(d1和d2计算结果保留两位小数)已知:N(0.5)=0.6915,N(0.15)=0.5596
A. d1=0.15,d2=0.5
B. d1=0.5,d2=0.15
C. 看涨期权的价格为4.8元
D. 看涨期权的价格为30.34元
2.(多选题)下列关于期权影响因素的说法中,正确的有( )。
A. 在其他因素不变的情况下,股票价格上升,欧式看涨期权的价格上升
B. 在其他因素不变的情况下,股票价格上升,欧式看涨期权的价格下降
C. 在其他因素不变的情况下,红利增加,欧式看涨期权的价格上升
D. 在其他因素不变的情况下,红利增加,欧式看涨期权的价格下降
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1.参考答案:BC
2.参考答案:AD
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