1.参考答案:D
题目详解:布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设前提之一是“看涨期权只能在到期日执行”，所以选项D不正确。
2.参考答案:B
题目详解:运用二叉树方法对期权估价时的公式中的标准差指的是标的资产连续复利报酬率的标准差。
3.参考答案:B
题目详解:理论上，发放的股利越多，标的股票到期日股价越低，看涨期权价值越小。
4.参考答案:A
题目详解:由于到期日股价大于执行价格，因此看涨期权购买人会行权，到期日该投资人只能按照执行价格出售股票，净收入=-max(18-15,0)=-3(元)，净损益=-3+2+(18-15)=2(元)。
5.参考答案:A
题目详解:多头看跌期权到期日净收入=Max(执行价格-股票市价，0)=Max(80-78，0)=2(元)
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